-
1 black-sholes model
-
2 blackscholes option pricing model
Англо-русский экономический словарь > blackscholes option pricing model
-
3 Black-Scholes option pricing model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Фишером Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes option pricing model
-
4 Black-Scholes Options Pricing Model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Options Pricing Model
-
5 option pricing
оценка опционов
Вычисление стоимости опционов при заключении контрактов (напр., фьючерсных). Наиболее распространены две модели О.о.: биномиальная модель и модель Блэка—Шоулза—Мертона.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > option pricing
-
6 implied volatility
бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя\] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена)See:
* * *
подразумеваемая неустойчивость цены или степень неустойчивости, заложенная в рыночной цене опциона: ожидаемое стандартное отклонение цены финансового инструмента, лежащего в основе опциона(в процентах).* * ** * *Подразумеваемая неустойчивость, ожидаемая волатильность. Ожидаемая неустойчивость доходности акции, получаемая из ее опционной цены, даты истечения, цены исполнения опциона и нормы безрисковой прибыли, с использованием модели определения цены опциона, такой как модель Блэка - Шоулза . Инвестиционная деятельность . -
7 Black-Scholes model
Экономика: модель Блэка-Шоулза -
8 Black-Scholes-Merton formula
Блэка-Скоулза-Мертона модель
Самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости) опциона-«колл». В формуле используется кривая арифметического нормального распределения для установления вероятного будущего движения цены актива, лежащего в основе опциона, путем совместного рассмотрения следующих показателей: цены этого актива, цены исполнения опциона, показателя неустойчивости цены актива, процентной ставки по безрисковым инвестициям, а также времени, остающегося до окончания срока действия опционного контракта. Модель названа именами разработавших ее американских ученых – лауреатов Нобелевской премии по экономике (1997г.) Р.Мертона и М.Скоулса (Шоулза, Сколза), а также Ф.Блэка, не дожившего до присуждения премии. Модель оценивания стоимости опционов представляет следующая формула: P = S ? N(d1) – X e-Rt-1 N(d2), где S, X — соответственно стоимость активов и обязательств (т.е. цена акции и цена исполнения опциона), t — дюрация долговых обязательств N(d1), N(d2) кумулятивные распределения вероятностей, величины которых можно найти в таблицах площадей нормального распределения.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > Black-Scholes-Merton formula
-
9 Black-Scholes option-pricing model
. Шоулза - Модель назначения цены опциона 'колл', основанная на арбитражных аргументах и подразумевающая использование курсовой стоимости акции, цены исполнения аукциона, безрисковой процентной ставки, времени истечения срока опциона, а также стандартного отклонения доходности акций . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes option-pricing model
-
10 Black-Scholes Option Pricing Model
модель paсчета опционных цен Блэка—ШоулзаФинансовая модель для определения стоимости опциона, в которой используются семь переменных, среди которых — цена исполнения и показатель неустойчивости цен на акции.Англо-русский словарь по инвестициям > Black-Scholes Option Pricing Model
-
11 Black Scholes Options Pricing model
English_Russian capital issues dictionary > Black Scholes Options Pricing model
-
12 Black-Scholes options pricing model
фин., бирж. = Black-Scholes option pricing model
* * *
модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза; разработана в 1973 г. экономистами Фишером Блэком и Майрон Шоулз; используется для установления обоснованности цен на опционы, оценки опционных портфелей.* * *Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes options pricing model
-
13 Black-Scholes pricing model
Бухгалтерия: модель ценообразования опциона Блэка-ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > Black-Scholes pricing model
-
14 Black-Sholes option pricing model
Биржевой термин: модель ценообразования опционов Блэка-ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > Black-Sholes option pricing model
-
15 black-Scholes option-pricing model
Инвестиции: модель назначения цены опциона блэка-ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > black-Scholes option-pricing model
-
16 options pricing model
Инвестиции: модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза -
17 OPM
* Options Pricing Modelмодель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, используемая для установления цен на опционы (разработана в 1973 г. экономистами Ф. Блэком и М. Шоулзом);
* Other Peoples Money, U.S.
“деньги других людей”: заемные средства, используемые для увеличения доходов по инвестициям
Англо-русский словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности > OPM
-
18 Black-Scholes options pricing model
Банковское дело: модель опционного ценообразования Ф. Блэка и М. ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > Black-Scholes options pricing model
См. также в других словарях:
Модель Блэка — Шоулза — Модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на… … Википедия
МОДЕЛЬ БЛЭКА – ШОУЛЗА — (англ. Black – Scholes option pricing model) – модель формирования цен на опционы. Разработке новой теории оценки стоимости опционов способствовала активизация в 1973 торговли опционами на Чикагской бирже опционов (Chicago Board Option Exchange) … Финансово-кредитный энциклопедический словарь
модель Блэка-Шоулза для определения цен на опционы — Финансовая модель, разработанная Фишером Блэком и Майроном Шоулзом, для определения правильных цен на опционные контракты. Включает такие факторы, как неустойчивость дохода от ценных бумаг, уровень процентных ставок, отношение цены… … Финансово-инвестиционный толковый словарь
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза — модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах. Согласно модели Блэка Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения… … Финансовый словарь
Модель Блэка — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Модель ценообразования опционо … Википедия
Модель назначения цены опциона Блэка - Шоулза — Модель назначения цены опциона колл , основанная на арбитражных аргументах и подразумевающая использование курсовой стоимости акции, цены исполнения аукциона, безрисковой процентной ставки, времени истечения срока опциона, а также стандартного… … Инвестиционный словарь
Модель Кокса-Росса-Рубинштейна — алгоритм установления цен на опционы, разработанный Дж.Коксом, С.Россом и М.Рубинштейном, приспособленный для учета факторов, не учитываемых моделью Блэка Шоулза. По английски: Cox Ross Rubinstein Model См. также: Модели ценообразования опционов… … Финансовый словарь
Блэка-Скоулза-Мертона модель — (Black Scholes Merton formula) самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости)опциона «колл». В формуле используется кривая арифметического нормального распределения для установления… … Экономико-математический словарь
Блэка-Скоулза-Мертона модель — Самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости) опциона «колл». В формуле используется кривая арифметического нормального распределения для установления вероятного будущего движения цены… … Справочник технического переводчика
Биномиальная модель оценивания опционов — Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства значимости по частным критериям значимости или, в случае если частные критерии значимости для… … Википедия
Привилегированные акции — (Preference shares) Привилегированные акции это акции со специальными правами и ограничениями Привилегированные акции, их особенности, виды, стоимость, дивиденды, конвертация, курс Содержание >>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
